Различные временные масштабы
Прочтите ниже, что пришлось сказать Перри Кофману о различных временных масштабах на странице 470 в своей книге "Торговые системы и методы", третьем издании, опубликованном John Wiley & Sons.
"При обдумывании использования различных временных интервалов, необходимо понимать, что невозможно заменить 10-периодную скользящую среднюю одночасовых баров 40-периодной скользящей средней 15-минутных баров. Аналогично, вам не удастся заменить 10-недельную скользящую среднюю 50-дневной скользящей средней. Может показаться естественным, что любые два тренда, охватывающие один и тот же временной диапазон, дают одинаковые результаты, но на самом деле это не так. Хотя мы можем усреднить многие результаты обработки данных, но избавиться от всяческих помех мы не сумеем - меньшее количество результатов обработки данных в одном и том же временном диапазоне обеспечивает более гладкий результатом. Следовательно, использование различных временных интервалов: часового, дневного и недельного временных периодов - дает нам картины рынка, различающиеся сильнее, чем простое использование трех различных скользящих средних, основанных на одних и тех же ценовых значениях. Намного легче увидеть основной тренд, используя недельные данные, обнаружить краткосрочное направление с помощью дневных и устанавливать время своего входа в рынок с применением часовых графиков." - Перри Кофман, Торговые системы и методы - Третье издание.
Если вы серьезно относитесь к техническому анализу, то эта книга в самый раз для вашей книжной полки. Она - первоклассный толстый справочник (700 страниц). Фактически, книга охватывает все аспекты торговли на любом техническом уровне. Следующие несколько графиков визуально объяснят всю концепцию.
Как только торгуемый тренд установлен с помощью Следующего временного масштаба, может быть использован любой другой инструмент для составления торгового плана, который будет следовать за трендом или идти против него, но в первую очередь необходимо выяснить рассматриваемый масштаб.
Давайте начнем с Дневным/Недельным/Месячным масштабами S&P 500 (Рисунок 1). График на Рисунке 1 демонстрирует излагаемую концепцию в ее простейшей форме. Недельная Балансовая Ступень изображена в виде ступенчатой формации. В этот период существовала самая большая озабоченность волатильностью S&P 500. Но посмотрите внимательно на точки "X" и "Y", чтобы увидеть: торгуемый тренд шел вниз. Начиная от точки "Y" до сегодняшнего дня (18 января) тренд идет вверх.
Рис. 1. S&P 500, Дневной/Недельный/Месячный план. От точки "Х" до точки "Y" торгуемый тренд шел вниз, основываясь на Следующей Балансовой ступени. Если она идет вверх, торгуемый тренд тоже верхнее направленный.
