Много лет назад трейдеры чаще
Много лет назад трейдеры чаще использовали цену открытия, чем цену закрытия для вычисления значения скользящей средней, чтобы знать до закрытия рынка, какова была МА за текущий день. Я думаю, первая серия семинаров по преимуществам DMA, проведенных мною в 1986-87 годах, послужила толчком к отказу от этой практики.
А как насчет экспоненциальных МА, взвешенных МА или "обратно-отклоненных свертывающихся МА Максвелла"? Не будут ли они работать лучше? Работают ли используемые вами смещенные скользящие средние на всех рынках?
Пожалуйста, можете их пробовать. Я пришел к описанным выше DMA приблизительно за два с половиной года, вырисовывая их на персональном компьютере, использовавшем 8088-й чип. Мной изучены тысячи графиков на всевозможных рынках для всех складывающихся условий. Я испробовал каждый вид МА, который только мог себе представить и запрограммировать. В те дни не существовало известного мне доступного за деньги программного обеспечения для построения DMA. Чтобы выполнить эту задачу, мне пришлось создать графический пакет, обеспечивающий смещение скользящей средней. Как результат, появился первый "ТОРГОВЫЙ ПАКЕТ CIS" (CIS TRADING PACKAGE), программный код которого написан Джорджем Дамуси-сом (George Damusis). Мои исследования не выявили никаких преимуществ в использовании более сложных DMA перед простой DMA. Поэтому, следуя своему главному принципу - делать все настолько просто, насколько это возможно - я удовлетворился простыми DMA.
Полезно также понять, что я не применял оптимизацию, столь популярную у многих компьютероманов и разных умников. Вместо этого я досконально исследовал рынок за рынком, чтобы увидеть, с чем мне, опытному трейдеру, можно жить в эмоциональном комфорте, ожидая разумной прибыли. Сделал бы я сегодня лучше? У меня есть сомнения в этом. Большая вычислительная мощь не так уж и важна. Кроме того, у меня сегодня не хватило бы силы духа взяться за такую работу. Даже если я мог улучшить этот отдельный аспект моей техники анализа Тренда на 5%, оказало бы это заметное влияние на результат? Думаю, нет. Как вы увидите позже, анализ Тренда фильтруется и обрабатывается с помощью используемых в последующем мощных технических приемов. Вспомните старую аксиому: если вещь не сломалась, не надо ее чинить. Поймите меня здесь правильно. Исследовательская работа великолепна. Вы можете многому научиться, выполняя ее, и вам следует пробовать улучшить мою работу, если у вас есть к этому склонность. Однако я предложил бы вам проверять свои результаты на всех рынках. Используемые значения и методы вычисления DMA должны иметь универсальную применимость (внешние рынки), а также способность выдерживать испытание временем.
