Показатель среднего движения курса

Старожилы Wall Street утверждают, что показатель среднего движения курса был внедрен на финансовых рынках бывшими зенитчиками. Они использовали его для наведения орудий на вражеские самолеты во время второй мировой войны и применили этот метод к ценам. Двумя первыми экспертами по показателю среднего движения курса были Ричард Дончин и Дж.М. Херст, ни один из них, вроде бы, не был зенитчиком. Дончин был служащим Меррил Линч и разработал методы биржевой игры, основанные на пересечениях показателя среднего движения курса. Херст был инженером, применившим метод показателя среднего движения курса к акциям в своей, ныне классической, книге “Чудо прибыли от выбора момента обмена акций”.

Показатель среднего движения курса (moving average, МА) показывает среднее значение данных за определенный период времени, 5-дневное МА показывает средние цены за последние 5 дней, 20-дневное за последние 20 дней и так далее. Соединяя значения МА, вы рисуете линию показателя среднего движения курса.

Значение МА зависит от двух факторов: усредняемых значений и промежутка времени усреднения. Предположим, что вы хотите рассчитать 3-х дневный простой показатель среднего движения курса цены акции. Если в течение трех последовательных дней цена закрытия составляла 19, 21 и 20, то МА будет равно 20 (19+21+20 и разделить на 3). Пусть на следующий день цена закрытия будет 22. Это поднимет МА до 21 (сумма за три дня, 21+20+22, деленная на 3).

Есть три основных вида показателя среднего движения курса: линейно-акцентированный (Simple МА), экспоненциальный (Exponential МА) и взвешенный (Weighted МА). Большинство игроков используют линейно-акцентированный МА, поскольку его просто вычислить, и Дончин с Херстом использовали его в докомпьютерную эру. У этого МА есть, однако, роковой недостаток - оно реагирует на одно изменение цен дважды.